Portofoliul Uizen: Raport 30.09.2019

A trecut si luna septembrie, prilej cu care am generat un nou raport al aplicatiei 'Uizen' pentru portofoliul virtual cu acelasi nume. Performanta de +19.42% continua sa fie superioara celor 4 indici bursieri monitorizati, care au generat randamente cuprinse intre  +8.1% si +18.88%. Diferenta dintre randamentul portofoliului si cea a celui mai performant indice bursier monitorizat (BET-FI) a crescut in ultima luna de la 0.09% la 0.54%.

In perioada scursa de la ultimul raport lunar am introdus in strategia de vanzare/cumparare si indicatorul 'alfa'  de compensare a riscului de volatilitate (detalii aici), precum si indicatorul 'R-squared' (detalii aici). Cu aceasta ocazie am verificat performanta unui portofoliu nou ('Uizen_2') care utilizeaza ultima formula a algoritmului 'Consilierului de portofoliu'. Performanta obtinuta in acest caz este cu mai mult de 3 puncte procentuale mai ridicata. Detalii in imaginea de mai jos.