Emmen Project EA - la 6 luni

    Iata ca s-a incheiat si cea de-a sasea luna de tranzactionare, ultima pentru care mi-am propus sa public regulat rezultatele obtinute de primul meu Expert Advisor. Profitul din octombrie a fost de +194.35 $, cel mai consistent de pana acum, mai mare decat cel cumulat in primele 5 luni de utilizare a algoritmului. Randamentul total a ajuns astfel la +43.33%, o performanta pe care o consider foarte buna si care ar trebui sa creasca in continuare, avand in vedere ca in testele efectuate pentru ultimii 5 ani a fost depasit constant pragul de 100%. Algoritmul a suferit modificari pe parcursul acestei perioade (unele substantiale), in special ca urmare a problemelor intampinate cu receptionarea si prelucrarea in timp real a cotatiilor furnizate de broker (XTB). Toate acestea au insemnat alte sute de ore de monitorizare, testare si codificare, iar lucrurile nu se vor opri aici, deoarece am in vedere imbunatatirea raportului tranzactii in castig/tranzactii in pierdere (56%/44% in acest moment). Cum proiectul si-a atins obiectivul, "robotul" a primit in cele din urma numele de "aZZa" (nu mai detaliez motivele care au stat la baza acestei decizii). Sa aiba viata lunga si sa creasca tot mai mare si mai puternic. :)

Emmen Project EA - Promisiuni

In luna septembrie a fost inregistrat cel mai mare profit lunar din cele 5 luni de utilizare a algoritmului: +178.16 $, rezultat care aduce randamentul din nou in teritoriu pozitiv: +19.23 % (+134.02 $). In acest moment pot spune ca performantele se apropie de cele istorice obtinute in teste, fiind totusi inca sub asteptari. Deja m-am gandit la un nume pentru acest "robot", nume pe care il va capata abia dupa ce va trece cu bine si peste urmatoarea luna.

Emmen Project EA - O noua luna rosie

Rezultatul utilizarii algoritmului in luna august a fost de -109.62 $. In testul pentru aceasta luna, pierderea a fost de -101.66, ceea ce reprezinta o diferenta de 7.96 $ sau 0.88 $/trade. La nivelul celor 4 luni de utilizare, pierderea inregistrata este de -44.14 $, corespunzatoare unui randament de -5.47%. Apar in continuare diferente foarte mari in utilizarea algoritmului pe un broker strain (AAAX) si pe unul care activeaza in Romania (XTB). Lasand la o parte diferenta de spread (dubla in cazul ultimului), rezultatele obtinute pe XTB sunt sensibil mai slabe decat pe AAAX datorita aparitiei unor erori comune care cauzeaza inchiderea prematura a ordinelor pe profit. Inca nu am gasit o solutie de remediere a acestei probleme, dar voi cauta in continuare.

Emmen Project EA - Vremuri mai bune

Cea de-a treia luna de utilizare a algoritmului s-a incheiat cu profit de 107.48 $ (randament lunar +13.68%), obtinut in urma a 12 tranzactii. Fata de 1 Mai, profitul este de 64.48 $, corespunzator unui randament trimestrial de +7.99%. Nu este un castig consistent, insa am in continuare asteptari mult mai mari pentru viitor.
Pentru aceeasi luna iulie, profitul din faza de testare a fost de 113.59 $, ceea ce inseamna ca diferenta fata de tranzactionarea reala este de aprox 0.5 $/trade. Pierderea maxima in aceeasi perioada a fost de -24.4 $, iar castigul maxim de 49.84 $.

Emmen Project EA - Primele raze de soare

Cea de-a doua luna de utilizare a expertului a furnizat un profit de +70.26 $, corespunzator unui randament de +10.12%. In aceasta perioada am identificat nesinconizari in actualizarea valorilor variabilelor din algoritm, ocazie cu care am fost obligat sa introduc functia RefreshRates. Aceste nesincronizari au condus la o diferenta ridicata intre randamentul din teste si cel real, motiv pentru care nu am mai afisat rezultatele compartive. Sper ca am rezolvat acum aceasta problema si nu o voi mai intalni in lunile urmatoare. Performanta finala este alterata si de faptul ca in data de 12 iunie, din motive obiective, nu am putut tranzactiona. Conform rezultatelor din test ar fi trebuit sa se obtina un profit de cca. 5$.
In concluzie, dupa 2 luni de utilizare, randamentul real este in continuare negativ, pierderea nominala in cauza fiind de 42 $.

Emmen Project EA - Debut cu stangul

Iata ca a trecut o luna de zile de tranzactionare reala, folosind algoritmul propriu dezvoltat pentru platforma Metatrader. Am ales perechea GBPUSD pentru care am obtinut un randamen negativ de aprox. -13.9% raportat la suma de pornire. Cu aceasta ocazie am constatat si mici diferente fata de rezultatele din faza de testare. Dar iata detaliile pentru 2017:

Luna           Tranzactii    Randament test   Randament real
Ianuarie            14                +253.74 $                 -
Februarie          12                +95.69   $                 -
Martie               15                -3.83 $                     -
Aprilie               13                +48.42 $                  -
Mai                   14                -105.38 $           -112.26 $

Constatari luna Mai:
Diferenta dintre metoda de testare (each tick) si tranzactionarea reala este de aprox. 0.7 $/trade;
Din cele 14 tranzactii, 5 (35.71%) au fost pe plus si 9 (64.29%) pe minus;
Pierderea maxima: -42.28 $;
Profitul maxim: +32.62 $.

Emmen Project One - primul meu Expert Advisor

Dupa aprox. 7 luni de programare si teste am finalizat primul meu algoritm de tranzactionare automata pentru piata forex. Contine peste 1000 de linii de cod, dar si-a atins obiectivele pe care le-am avut in vedere atunci cand m-am hotarat sa concep primul meu EA. Numele sau (cel din titlu) este unul provizoriu si asa va ramane pana cand ma voi convinge daca acest "robot" va fi unul performant. Pana atunci, il voi pune la treaba, incepand cu 1 mai, pe doua conturi, unul real si unul virtual.

EURUSD - Ascending Reaction

Am pierdut momentul cand a fost depasita rezistenta oblica. Am asteptat apoi ca pretul sa revina la prag pentru a intra Long.

GBPUSD - Update

Pana la urma, nu s-a mai inregistrat un pattern candlestick bullish la linia de trend iar semnalul Long a fost generat de formatiunea "Bullish Cypher".

GBPUSD - Bullish reaction?

Asteptam cotatia perechii valutare GBPUSD la 1.2435 pentru a intra Long pe baza unei formatiuni "Bullish Cypher". Se pare insa ca linia de trend va rezista din nou. In acest caz voi intra Long daca se va inregistra un pattern candlestick pozitiv (posibil un "Hammer Confirmation") la acesta linie de trend.

GBPUSD - Bullish Engulfing Pattern

Astazi au fost indeplinite 2 conditii pentru o intrare Long in perechea valutara GBPUSD: Bullish Gartley Pattern (albastru) si Bullish Engulfing Line exact pe linia de trend. Exista o sansa foarte buna ca rezistenta mov sa fie atinsa, insa ma astept la o corectie pentru dezvoltarea unui val Elliott "4" inainte ca acest lucru sa se intample.

GBPUSD - Symmetrical Triangle

Astazi am intrat Short pe perechea GBPUSD in Daily TF imediat ce cotatia a cazut sub Signal Line. Tinta este retragerea 50% pentru o marcare partiala si 61.8% pentru lichidarea pozitiei. Ultimele 2 candlestick-uri anticipeaza formarea unui top, ceea ce inseamna ca sunt sanse mari ca target-urile sa fie atinse. Deocamdata am mutat Stop Loss-ul la nivelul Breakeven.

GBPJPY - Descending Channel

Perechea valutara GBPJPY poate crea doua oportunitati Long. Conditiile sunt urmatoarele:
1. O inchidere peste pragul superior al canalului desendent, preferabil peste lumanarea albastra lunga de astazi. Confirmarea parasirii definitive a respectivei formatiuni se va primi in momentul in care va fi inregistrata o inchidere peste nivelul albastru!
2. Revenirea cotatiei la pragul inferior al canalului si la retragerea Fibonacci 78.6% aplicate ultimei ascensiuni.

EURSUSD - Bearish pattern

Incepand din aceasta luna am decis sa public, o data pe saptamana, cate un grafic din piata forex. Am sa incep cu imaginea unei formatiuni bearish neconventionale, identificata astazi pentru perechea EURUSD. Nu este un Gartley Pattern  si nici un Cypher Pattern, dar respecta principalele doua conditii pentru o intrare Short.

Forex - Cont nou

Prima luna a anului a adus un profit frumos (procentual) pe un cont forex nou. Strategia folosita este o varianta a celei folosite de-a lungul anului trecut si presupune inregistrarea mai multor tranzactii negative decat precedenta, insa de o amplitudine mai redusa.

Forex - a patra saptamana din iunie

Aceasta este ultima raportare regulata a rezultatelor saptamanale pe Forex. In viitor voi posta doar sporadic despre performantele atinse pe aceasta piata si numai atunci cand voi considera ca s-a petrecut ceva ce merita mentionat.
Asadar, in cea de-a patra saptamana din iunie conturile si-au continuat ascensiunea, cu o evidenta incetinire pe cel demo, datorata unei volatilitati mai reduse inregistrate pentru perechile valutare monitorizate. In schimb, contul real a accelerat usor, inregistrand un plus de ~162$ fata de ~122$ saptamana trecuta.

In contul demo s-au inregistrat doar 2 tranzactii care au determinat o scadere usoara a mediei profiturilor, insa aceasta se mentine in continuare sensibil peste cea din contul real.

Forex - a treia saptamana din iunie

Pe contul real, cea de-a treia saptamana a adus si prima tranzactie incheiata cu pierdere. Se observa, de altfel, ca panta ascensiunii contului devine mai lina, fapt care indica o saptamana mai dificila din punct de vedere al randamentului sistemului de tranzactionarea utilizat. Partea pozitiva este ca profitul continua sa se adune.

Ritmul de crestere  ramane unul bun pe contul demo, insa si aici media castigurilor incepe sa scada. Totusi, inca nicio tranzactie pe pierdere.

Forex - a doua saptamana din iunie

Lucrurile continua sa evolueze in directia cea buna atat pe contul real,

cat si pe cel demo.

Forex - prima saptamana din iunie

Dupa mai bine de 3 luni de cautari si reglaje, la sfarsitul lunii Mai am reusit sa pun la punct o noua strategie de tranzactionare. Rezultatele din prima saptamana din Iunie le puteti vedea in imaginea urmatoare a ultimului cont deschis.

In acelasi timp mai testez o varianta modficata pe un cont demo. Aceasta metoda presupune cadre de timp mai mari si tranzactii mai rare, insa rezultatele sunt si aici bune.

Sunt curios sa vad care dintre cele doua va avea castigul cel mai mare la sfarsitul lunii.

Analiza EUR_USD

In cadrul de timp de o ora se observa o miscare impulsiva descendenta care si-a atins target-ul. Pare sa fie cel de-al treilea val Elliott. Cum oscilatorii se afla de ceva vreme in zona de supravanzare iar unul dintre ei a inregistrat un crossover pozitiv cu linia de semnal, exista o probabilitate ridicata de a asista la o reactie ascendenta care sa dezvolte cel de-al patrulea val Elliott. Prima tinta este ret. fib 23.6% aflata intr-o banda de rezistenta (1.2884-1.2888). Personal as marca jumatate din pozitii la +20 pips si restul le-as urmari cu trailing stop pana la rezistenta. Desi cotatia ar putea urca catre 1.29, ar fi preferabil ca nivelul Take profit sa fie ales la 1.285 din motive care tin de graficul zilnic. Pozitiile Long ar trebui sa urmareasca primul Higher High cat timp oscilatorii sunt bullish dar nu in OB zone, cu un Stop Loss fixat imediat sub potentialul bottom.

Ma jos observam ca pretul a strapuns un suport important, in conditiile in care ambii oscilatori au inregistrat incrucisari bearish cu liniile de semnal. Asadar, ma astept ca miscarea descendenta sa continue in saptamana viitoare catre intervalele tinta evidentiate in grafic. Cum primul se afla la nivelul topului din iunie, acesta ar trebui ales ca Take profit de catre swing traderi.